Вы просматриваете: Главная > Учебник Форекс > Индикатор среднего направленного движения — Average Directional Index (ADX)

Индикатор среднего направленного движения — Average Directional Index (ADX)

Введение:

 

Дж. Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) разработал индикатор среднего направленного движения (Average Directional Index -ADX) для того, чтобы определять силу тренда, будет ли тренд развиваться дальше или будет постепенно ослабевать. Индикатор позволяет анализировать тенденции рынка и принимать торговые решения, в том числе и на рынке forex.

 

Формула:
Рассчитывается положительное и отрицательное направленное движение (Directional Movement или DM) — +DMj и -DMj

 

eсли Highj (максимум текущего бара) > Highj-1 (максимум предыдущего бара),
то +DMj = Highj — Highj-1, иначе +DMj = 0
eсли Lowj (минимум текущего бара) < Lowj-1 (минимум предыдущего бара),
то -DMj = Lowj-1 — Lowj, иначе -DMj = 0
если +DMj > -DMj,
то -DMj = 0
если -DMj > +DMj,
то +DMj =0
если +DMj = -DMj,
то +DMj =0, -DMj =0

 

Определяется истинный диапазон — TRj (True Range)
TR = максимальному из модулей трех значений
|High — Low|, |High — Close j-1|, |Low — Close j-1|.
Где Close j-1 — цена закрытия предыдущего периода.

 

Примечание: на forex в отсутствии ценовых разрывов максимальным в большинстве случаев будет |High — Low|.

 

Определяется индикатор положительного направления и индикатор отрицательного направления — +DIj и -DIj (Directional Index).

 

+DIj = Exponential Moving Averagej ( +SDI, N)
-DIj = Exponential Moving Averagej (-SDI, N)

 

где, если TRj не =0,
то +SDIj = +DMj / TRj;
-SDIj = -DMj / TRj
если TRj = 0,
то +SDIj = 0,
-SDIj = 0,

 

Определяется среднее направленное движение — ADXj.
ADXj = Exponential Moving Averagej (DX, N)
Где DXj вычисляется по формуле:

Индикатор среднего направленного движенияСам ADX выглядит следующим образом:

Индикатор среднего направленного движения
Описание:
Фактически ADX относится к классу осцилляторов, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Несмотря на то, что движения индикатора находится в диапазоне от 0 и до 100, движение выше отметки в 60 происходит достаточно редко. Значение ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, значение выше 40 сигнализирует о сильном тренде. Данные выше 40 могут показывать, как сильный нисходящий, так и сильный восходящий тренд. ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх — это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда индикатор показывает значение меньше 40, падая с более высокого уровня , это может означать то, что тренд потерял силу.
ADX выведен из двух других индикаторов, которые также разработаны Уайлдером. Один индикатор называется Positive Directional Indicator (в большинстве случаев иногда обозначается «+DI»), второй индикатор это- Negative Directional Indicator (обозначается как «-DI»). На выбранном временном промежутке +DI- показывает силу движений вверх, а -DI наоборот показывает силу движений вниз за определенный период.
Индикатор ADX показывает силу тренда и соединяет в себе +DI и -DI сглаживая затем данные скользящей средней. Так как ADX использует данные +DI и -DI не указывает направление тренда.
Использование:
1. В своем базовом виде сигналы на покупку и продажу поступают на пересечениях +DI/-DI. Сигнал к покупке наступает, когда +DI пересекает снизу-DI, а сигналом к продаже может служить пересечение индикатором -DI индикатора +DI сверху вниз.
2. Для трейдера будет важно поймать тренд на ранней стадии развития и ADX должен помочь ему при достижении своей цели и получения выгоды от совершения сделок.
Чтобы поймать тренд на ранних стадиях, нужно смотреть на валютные пары, где ADX пересекает 20 снизу вверх. Соответственно падение ADX с ниже 40 сигнализирует о том, что текущий тренд ослабляется и может начаться торговый диапазон. Таким образом, сам ADX показывает наличие или отсутствие тренда, а для определения точек входа и направления входа можно использовать другие индикаторы.
Недостатки:
Сигнал на вход, поданный пересечением индикаторов -DI и +DI часто бывает ложным, когда валютная пара находится в торговом диапазоне.
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.

Стр 1 из 11